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Mini Futuros sp500, todo lo que necesitas saber

David L.

Los futuros sp 500 mini o mini sp son el contrato de futuros más usado y el más popular de entre todos los referenciados sobre índices bursátiles. Está incluido entre lo que conocemos como productos derivados.

Este contrato de futuros sobre índices se ha hecho famoso entre los Traders “minoristas” por su alta volatilidad y comportamiento noble en un sentido técnico.

A menudo abreviado como “E-mini” (a pesar de la existencia de muchos otros contratos E-mini) es un mercado de contratos de futuros referenciado al índice Standard & Poor´s 500.

En anteriores artículos sobre la gestión activa de las inversiones, ya hemos habaldo de invertir en la bolsa y mercados bursátiles por lo que la comprensión debería de ser sencilla, además de productiva.

Si eres nuevo por aquí, o no sabes nada de Bolsa, te aconsejo que le pegues un vistazo a la:

 Mega Guía para Aprender a Invertir en Bolsa Partiendo desde Cero

Nota: Operar futuros es arriesgado, puedes perder parte o la totalidad de tu dinero.

Trader que operan los futuros indices del mini sp 500

El S&P 500 es uno de los índices bursátiles más importantes de EEUU y una herramienta clave para conocer la situación real del mercado.

En el año 1998 el CME (Chicago Mercantile Exchange) introdujo el Mini futuro sp500, hasta entonces sólo había existido el futuro SP500, el cual al ser un contrato altamente exigente tanto a nivel de garantías como en grado de apalancamiento financiero, dejaba “fuera del juego” a todos los traders independientes/retail.

Gracias a este nuevo instrumento, con un menor apalancamiento, dado que un punto representa 50 USD, diez veces menos que el instrumento anterior S&P 500 (de ahí el nombre mini), cualquier Trader puede negociar el índice bursátil S&P 500.

La mayoría de Hedge Funds, administradores de dinero e inversores institucionales prefieren la negociación de los mini futuros sp500 sobre su hermano mayor, ya que ésta se realiza a través de Globex, un mercado totalmente electrónico de CME group.

Ese mismo mercado permanece abierto de lunes a viernes, solamente realizando una pausa diaria de unos 15 minutos, aquí existen similitudes con el mercado (tiempo que permanecen abiertos) forex.

Dicho esto, hay que puntualizar que los mayores movimientos ocurren durante la apertura de las bolsas que negocian acciones (NYSE Wall Street, NASDAQ), estos mercados permanecen abiertos desde las 15:30 horas hasta las 22:00 horas en horario español, 5 días por semana.

Durante este periodo de tiempo tiene lugar lo más importante de la negociación, siendo el volumen mucho mayor que fuera de estas horas.



Principales Características del futuro del Mini S&P 500

  • Futuro: Mini sp500
  • Activo subyacente: Índice S&P 500
  • Mercado: CME (Globex)
  • Multiplicador: 50 dólares (USD)
  • Posición real en el mercado (Apalancamiento): Precio del índice mini S&P 500 x por valor de 1 punto.

Ejemplo: 2100 x 50 $ = 105000 $

  • Cotización futuros sp500: En puntos enteros del índice con dos decimales, con una fluctuación mínima (tick mínimo) de 0,25 puntos = 12,50 dólares
  • Volumen: El promedio diario de volumen actual para los futuros sp500 mini es más de $ 100 mil millones, superando con creces el volumen de dólares negociados combinado de las 500 acciones subyacentes
  • Duración del contrato: 15 meses
  • Contratos abiertos a negociación: Los 2 vencimientos más próximos del ciclo Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre. Ejemplo: en un día posterior al vencimiento de junio, los contratos abiertos a negociación serán los de Sep y Dic.
  • Fecha de vencimiento: Los futuros sp500 E-mini tienen 4 contratos diferentes y la negociación termina (LTD = Last trading day) el tercer viernes del mes de entrega, o sea el tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Características de los Mini futuros s&p 500

  • Nomenclatura de contratos: “H” (Marzo), “M” (Junio), “U” (Septiembre) y “Z” (Diciembre).
  • Símbolo: ES + la letra del mes + 2 últimos dígitos del año.
  • Volumen: El mayor volumen lo registran en los últimos 3 meses.
  • Contratación: En los últimos 3 meses.
  • Último día de negociación: El día del vencimiento hasta las 15:30 horas.
  • Liquidación diaria de pérdidas y ganancias: Antes del inicio de la sesión del día hábil siguiente a la fecha de transacción, por diferencias entre las cotizaciones del Precio de Compra o Venta y las cotizaciones del Precio de Liquidación Diaria. Ejemplo: Si compra un futuro a 1.100 y lo vende a 1.200, la liquidación será: (1.200 - 1.100) x 50 = 5.000 dólares de beneficio.
  • Liquidación a vencimiento: Por diferencias con respecto a las cotizaciones del precio de liquidación a vencimiento.
  • Precio de liquidación a vencimiento: Los precios de liquidación del futuro a vencimiento son los precios de liquidación del contrato grande de futuros S&P 500.
  • Cambio de contrato (rollover): 1 día y 1 semana antes de su fecha de vencimiento.
  • Garantías: Según broker.
  • Comisiones: Según broker (haz click aquí para ver una comparativa).
  • El futuro del Mini SP 500 es un mercado de suma cero, es decir, cuando un inversor gana una determinada cantidad de dinero, otro pierde la misma cantidad. Hay que tener en cuenta que el Broker cobrará las comisiones correspondientes tanto a uno como a otro, extrayendo esas cantidades del juego.

¿Qué Factores Afectan al Precio del Futuro S&P 500?

Para determinar los principales factores que pueden afectar las cotizaciones en el precio del E-mini, y puedan generar un movimiento alcista o bajista en el largo plazo (en el corto plazo es imprevisible) es interesante empezar por la asignación de los componentes.

El standard and poor´s 500 se compone de empresas que cotizan en varios sectores de la economía de EEUU, con la siguiente asignación aproximada:

imagen de los sectores de la economía de los que se compone el sp500

Fuente: S&P

Las noticias, anuncios corporativos, las tendencias de la industria o la intervención de terceros, son los principales impulsores del precio de las acciones separadas y, por lo tanto, de todo el índice. 

Dicho esto, más allá de estos factores, hay otros que debes tener en cuenta si deseas ser un trader de E-mini exitoso:

  • Políticas de las Reserva Federal (FED). ¿Subirá tipos de interés?, ¿Los bajará?
  • Relaciones económicas mundiales.
  • Acontecimientos geo-políticos. Por ejemplo: La guerra entre Rusia y Ucrania

Ventajas de operar los futuros del s p500 Mini

El E-Mini SP tiene una serie de ventajas para los Traders:

  • Requisitos de margen más bajos que el contrato a tamaño completo.
  • Alta liquidez y volumen negociado (todos los días), por tanto, un deslizamiento mínimo del spread en los precios.
  • Contrapartida asegurada (gran cantidad de contratos abiertos).
  • Posibilidad de largos (compra) y cortos (venta) con ninguna regla sobre tick.
  • Gran volatilidad y alto apalancamiento.
  • Comisiones muy bajas de corretaje.
  • Poco capital de inversión necesario para trabajar.
  • Dificultad máxima de manipulación selectiva.
  • Menor presión de anuncios mediáticos y noticias.
  • Posibilidad de especular con él, casi las 24 horas del día, 5 días por semana (los traders de acciones no tienen esta posibilidad).
  • El análisis técnico funciona bien.

Horario mercado de futuros S&P 500

Por último, veamos cuáles son las mejores horas para hacer Trading en el futuro del Mini SP 500 de CME Group:

Las horas de mayor volumen se corresponden con las aperturas y cierre de los principales mercados de valores: La apertura de las bolsas europeas junto con la apertura de la Bolsa de Nueva York (NYSE - Wall Street).

Por lo tanto de las 9:00 horas a las 10:30 horas para la apertura en Europa y en cualquier momento desde las 15:30 horas a las 17:00 horas para la Americana, en horario español, esta última franja cuenta con la mayor cantidad de volumen. Es la hora más fuerte.

Cómo aprender trading de futuros standard and poor´s 500

Fórmate con un libro

Si vas a invertir en futuros de índices, cfd, opciones... Precaución, ya que al ser derivados financieros apalancados, existe un riesgo elevado de perder parte o la totalidad de tu inversión.

Mi consejo es que te formes antes. Esto no quiere decir que empieces gastándote miles de euros en cursos...

No, para empezar una pequeña inversión, tipo libro, estaría bien...

Te aconsejo que te hagas con un ejemplar de mío, pues he volcado en él la experiencia que he acumulado tras casi 15 años de operar largos y cortos con los futuros Nasdaq, sp500, Dow Jones, materias primas (petróleo) y otros futuros de bolsas europeas.

Libro - Escuela de Traders

101 Preguntas que cambiarán tu Trading para siempre

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Modestia aparte, este es el libro que me hubiera gustado leer, hace muchos años, cuando empecé con el trading de futuros financieros.

Está escrito para que cualquier persona, sin importar su nivel, pueda entender los aspectos básicos de la operativa de trading intradía.

Además, e incluso más importante... Serás capaz de empezar a practicar y replicar lo aprendido, nada más terminar de leerlo.

Tiene algo que muy pocos autores revelan, el sistema de especulación que yo mismo he utilizado con resultado positivo durante los últimos años.

Directo y al grano, no me dejo nada en el tintero.

Si te animas, te haces con un ejemplar y te gusta lo que lees, no te pierdas los demás volúmenes de la colección, en especial el número 3 (mi preferido y el más personal de todos).

Puedes curiosearlos aquí:

Si te gusta aprender, y en concreto a través de la lectura, no dejes de visitar el post con la lista de los mejores libros sobre trading jamás publicados.

Fórmate con un curso de trading

Si estás dispuesto a cambiar un poco de dinero por tiempo. Entonces aprender trading en el minisp con un curso de trading online puede ser para ti.

Ta aconsejo que le des un vistazo a este curso de trading desde cero (mi Masterpiece):

Gracias a él descubrirás y aprenderás las estrategias y las técnicas que utilizan los Traders que ganan dinero operando el s&p 500 e-mini y el DAX.

La hoja de ruta perfecta para empezar con paso firme en este mundo.

imagen-curso-de-trading-online-futuros.sp500

Conclusión

En resumen... Después de asimilar todos estos datos, ahora ya dispones de más información y sabes qué son los futuros sp500 mini standard and poor´s, uno de los instrumentos favorito por los traders de todo el mundo.

Antes de irnos, te vuelvo a recordar: Operar con futuros de índices entraña un riesgo elevado de perder parte o la totalidad de tu inversión.

Un abrazote.

David L.


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